Modely ekonomických a finančních časových řad

Skripta představují průvodce metodami modelování ekonomických a finančních časových řad Publikace je primárně určena studentům magisterských programů na Vysoké škole ekonomické v Praze ale poslouží každému kdo se začíná orientovat v problematice časových řad Skripta propojují teoretické základy s praktickými aplikacemi v softwaru EViews Každá kapitola kombinuje matematickou definici pojmů vysvětlení metodologie a názorné řešené příklady na reálných ekonomických datech Čtenář se tak naučí nejen odhadovat modely a konstruovat predikce ale také kriticky vyhodnocovat výsledky Skripta začínají opakováním základů časových řad – jejich dekompozice na trendovou sezónní a náhodnou složku Následují kapitoly věnované Box Jenkinsově metodologii pro jednorozměrné modely AR MA ARMA ARIMA a SARIMA Studenti se naučí analyzovat korelační strukturu testovat stacionaritu a konstruovat předpovědi Významná část je věnována pokročilým tématům: modelování volatility pomocí ARCH a GARCH modelů klíčových pro finanční časové řady frakcionálně integrované procesy s dlouhou pamětí ARFIMA a analýza sezónnosti včetně metod sezónního očišťování Druhá polovina publikace se zaměřuje na vícerozměrné modely časových řad Podrobně jsou probírány modely VAR VARMA ARDL a analýza kauzálních vztahů podle Grangera Zvláštní pozornost je věnována kointegraci nestacionárních časových řad a modelům korekce chyby ECM VECM které umožňují odlišit krátkodobé a dlouhodobé vztahy mezi ekonomickými proměnnými Závěrečné kapitoly jsou věnovány systémům dynamických simultánních rovnic Každá kapitola obsahuje řešené příklady s podrobným postupem v EViews příklady k procvičení a kontrolní otázky pro zopakování Velkou předností je propojení teorie s praxí – všechny metody jsou demonstrovány na reálných datech Skripta tak poskytují ucelený základ pro pochopení a praktické zvládnutí moderních ekonometrických metod analýzy časových řad a tvorby prognóz